为什么塔勒布说数理金融学是伪科学

畅销书《黑天鹅》作者塔勒布（Taleb）在年10月23日的《金融时报》上发表了题为“破坏市场的伪科学”专栏文章，对现代数理金融学理论进行了严厉的批判。

塔勒布在文章中指出：人们从一次又一次的金融危机中得出了“数理金融学理论的有效性与占星术一样不靠谱”和“数理金融学理论通过创造风险来危害金融系统”的结论。

塔勒布痛斥数理金融学是破坏市场的伪科学，数理金融学理论获得诺贝尔奖不仅仅是对科学的侮辱，而且一直使金融体系面临崩溃的风险。

被誉为中国金融数学第一人、获得未来科学大奖“数学与计算机科学奖”的彭实戈院士，在科技部基础研究司年编写的《中国基础研究发展报告》第二章中国数学前沿进展中明确指出：Black-Scholes期权定价理论是造成以前历次重大金融危机的关键性原因。

麦肯齐（Mackenzie）在《无言的宇宙（隐藏在24个数学公式背后的故事）》书中也确认：、和年三次重大金融危机的一般共性是数学模型未能预期市场波动。

学术界已从大量的金融市场案例分析中得出结论：数理金融学是造成金融危机的罪魁祸首，但是数理金融学为什么引发金融危机？人们一直无法在理论上找出原因，本文将给出具体答案。

数理金融学发展史数理金融学是一门运用随机过程理论和方法，来研究金融市场数量关系及其变化规律的学科。随着人类社会从工业社会进入到信息社会，虚拟经济规模已超过实体经济规模，仅全球股票市场每年的交易总额就超过全球GDP。由于金融市场的高度流动性、不稳定性、高风险性和高投机性会给实体经济带来严重的金融危机和经济衰退，因此研究金融市场运行规律的数理金融学受到了全社会的高度

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